Backtesting forex data news

Truely, um provedor de dados históricos do CME Backtest Data é uma empresa de reestruturação de mercado profissional que administra dados de negociação no mercado CME FX desde o ano de 1993, mantemos os dados históricos de mercado precisos e os dados de repetição do mercado para o Ninjatrader. Estamos especificados em estratégias de negociação com dados históricos ao longo dos anos de desenvolvimento e orgulhoso de ser o único provedor de repetição do mercado e o provedor de dados históricos mais antigo do mercado. Ao longo de nossos 20 anos de gerenciamento de dados de negociação, o BacktestData é altamente maduro no armazenamento de dados financeiros e estabeleceu o relacionamento sólido com várias corretoras de câmbio e parceiros comerciais. Estratégias de negociação Confiabilidade Para confirmar verdadeiramente o desempenho das estratégias, todos os comerciantes são fortemente incentivados a: mdash Instale o BacktestData Intrabar Backtesting Addon para NinjaTrader para habilitar o seu conjunto de lucro definido e definir Stop Loss em backtesting ou otimização estrita. Mdash Se você deseja subscrever uma estratégia de negociação da NinjaTrader, verifique com Ninjatrader Strategy Forum o seu benchmark e as avaliações das estratégias. Mdash Alta qualidade, amplificador não filtrado Devem ser utilizados dados contínuos, os dados de marcação com oferta e solicitação são recomendados para estratégias de negociação de alta e baixa taxa de negociação. Você nunca deve confiar em qualquer dados históricos baratos, filtrados e de má qualidade, ajudarão seu sucesso em negócios comerciais em qualquer aspecto. Mdash Para os comerciantes manuais, o mercado replay praticas do mercado ao vivo são criticas. Nosso nível de nível 1 mais longo nível 2 Market Replay Data fornecerá a simulação de mercado ao vivo mais precisa. Contratos de Futuro de Produtos Moeda do PassoExpiry (O seguinte é para negociação futura, se você negociar em Forexs ou ações, SKIP it) O dia de rolagem é quando trocamos de negociação do contrato que expirará este trimestre para o contrato que expirará no trimestre seguinte. O contrato de futuros, e. O e-mini SampP500 ou ES expira na terceira sexta-feira dos meses de março (H), junho (M), setembro (U) e dezembro (Z). Os dias de rolagem, no entanto, são 8 dias antes do vencimento na segunda quinta-feira de cada um desses meses. Estes meses têm as designações de letras H, M, U e Z. Dependendo da plataforma de negociação e negociação que você estiver usando, geralmente você deve mudar sua referência para o mês seguinte, informando o software sobre o contrato e o prazo de vencimento por mês. Em algumas plataformas de negociação, ES H5 refere-se ao contrato SampP e-mini que expira na terceira sexta-feira de março de 2005. No NinjaTrader no entanto, ele está usando diretamente mês, como ES 0901 que se refere a ES setembro de 2001. BacktestData Continuous Commodity Future Contracts To Resolva e evita o aborrecimento das datas de rolagem da dor de cabeça, os dados históricos do BacktestData e os dados de repetição do mercado estão todos em formato contínuo. (Contrato contínuo de suporte do NinjaTraer na repetição do backtestingoptimizemarket, veja a captura de tela abaixo) Basta fazer o backtest ou executar a repetição do mercado no nome do contrato, por exemplo ES -, você não precisa alternar qualquer contrato. por exemplo. De ES 09-12 para ES 12-12. Em outras palavras, você poderia recuperar a sua estratégia como 15 anos de backtesting de dados em um clique sem alternar manualmente os meses e determinar o desempenho do seu SuperDom e comercialização de gráficos. Testes de back-up manuais Praticando a arte do manual de negociação Back-Testing Praticando a arte da negociação Por James Stanley Trading, como muitas outras coisas na vida, pode ser melhorado com a experiência. Isso é muitas vezes quando novos comerciantes falham. Depois de perceber esse fato, eles olham uma negociação muito simples. Eu estou aprendendo a negociar com valor lucrativo meu timerdquo Eu mesmo e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente lsquohaversquo) responderam a uma pergunta enfática para essa questão e embarcaram em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados no ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco. A coisa difícil sobre a experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, Irsquove ouviu falar muitas vezes alegar lsquoah, thatrsquos sua taxa de matrícula para os mercados. E isso pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na arte antiga de especulação. Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais de análise técnica, empregariam um elemento de negociação de lsquopaper, rsquo para rastrear ganhos ou perdas hipotéticas para as estratégias que eles estão negociando. Isso é semelhante ao comércio de demonstração hoje, uma maneira de testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que o comércio ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro extremo do seu comércio que executa a execução REAL, mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico. A desvantagem para o comércio de demonstração ou a demonstração de uma estratégia é o fato de que pode demorar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E, depois desses poucos negócios, Irsquom não tem certeza de que Irsquod esteja confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou não). É aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um manoiismo no qual eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. Itrsquos é importante para assinalar quaisquer back-tests que realizamos, manuais ou automatizados, que sofrem de um inconveniente singular e que é o fato de que o desempenho do passado não é necessariamente replicar-se dessa maneira no futuro. Mas isso não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual eu estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como efetivamente empregar a abordagem. Posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas, e praticamente qualquer estratégia que negocie. Passo 1: vestir o gráfico O primeiro passo quando o back-testing manual é para vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, Irsquom vai usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir. Criado por James Stanley Passo 2: Dê um passo atrás no tempo Depois de ter nosso gráfico vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero não estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam tão próximos da dinâmica do mercado real quanto possível. Quero que isso seja imprevisível. Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico. Criado por James Stanley Passo 3: caminhe para a frente no tempo Esta característica é muito benéfica para os comerciantes que fazem um monte de back-testing manual, mas muitas vezes desconhecido para muitos. Isso tem a ver com o lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, rsquo setas no seu teclado. Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla lsquobackward-arrow, rsquo uma vez. No entanto, se o teste da Irsquom em um ndash de gráfico de 4 horas 1 pressione as teclas de seta para a frente ou para trás será equivalente a avançar para a frente ou para trás 4 horas por vez. Esta é uma característica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo. Neste ponto, eu quero caminhar para a frente na tabela e até encontrar uma troca que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, eu vou pausar e wersquore pronto para passar para o passo 5. Etapa 4: Registrar os resultados Esta etapa pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e manierismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos para o back-testing manual para escrever cada uma dessas negociações, quer seja um diário, uma planilha ou um registro comercial. Algumas informações importantes são de destaque aqui: Onde você colocaria sua parada Onde você procuraria tirar lucros Você pode gravar toda essa informação, bem como quaisquer outras observações que você fez. Após algumas negociações, você terá algumas informações que você pode usar para tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos. Passo 5: Enxágüe e repita Depois de ter encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos caminhar mais adiante no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos. Então podemos passar ao próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto e a experiência com a estratégia para avançar para a próxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que testaram com saldos menores, outros dão o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu, ndash, então, testaremos a estratégia em uma conta de demonstração com preços dinâmicos ao vivo. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. O DailyFX fornece informações sobre novas tendências e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais.